Mestrado em Física

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Navegando Mestrado em Física por Assunto "Carteira ótima"

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    ItemAcesso aberto (Open Access)
    Econofísica, análise de agrupamentos e seleções de carteira pelo modelo de Markowitz
    (Universidade Federal de Alfenas, 2024-04-23) Rodrigues, Bruna Mancilha Oliveira; Melo, Cássius Anderson Miquele De; Passini, Marcos De Mendonça; Oliveira, Marcelo Martins De
    Devido ao grande número de ativos disponíveis no mercado atualmente, a construção de um portfólio ótimo têm se tornado uma tarefa complexa. Com a evolução computacional, avanços e facilidades no que se refere à análise de dados em diversas áreas, é possível perceber a necessidade de técnicas exploratórias e interpretação adequada para obter informações, principalmente para tomada de decisões ótimas, de modo que possibilite um gerenciamento eficiente. Dentro deste cenário, foi proposta a análise e resolução do problema de seleção de carteiras utilizando t´técnicas de econofísica. Essa dissertação trata-se de um algoritmo para a seleção de carteiras e auxílio no processo de tomada de decisão. O estudo será realizado acerca da aplicação da análise de Agrupamento combinada com a Teoria Eficiente de Markowitz, para auxiliar na compreensão da alocação dos ativos, e em busca de propiciar uma estratégia sólida de investimento. Somado a isso, para encontrar os resultados, foi realizada a construção de um modelo matemático baseado em programação em Python. O presente estudo busca avaliar se o modelo pode ser mais uma ferramenta significativa para auxiliar na gestão de carteiras.