Navegando por Autor "Batista, Nalva Aparecida Martins"

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    ItemAcesso aberto (Open Access)
    Momentos-L na estimação dos parâmetros da distribuição generalizada de valores extremos
    (Universidade Federal de Alfenas, 2020-12-18) Batista, Nalva Aparecida Martins; Avelar, Fabrício Goecking; Liska, Gilberto Rodrigues; Salles, Thiago Taglialegna
    A Teoria de Valores Extremos (TVE) é uma importante ferramenta utilizada na análise de eventos extremos. A análise de tais eventos permite que haja um melhor planejamento nas ações humanas no sentido de minimizar os efeitos causados por eles. Uma distribuição proveniente da TVE utilizada na modelagem de eventos extremos é a distribuição generalizada de valores extremos (GEV). Vários métodos de estimação podem ser utilizados na estimação dos parâmetros da GEV. Dentre os mais utilizados são os de máxima verossimilhança. Contudo, esses estimadores não apresentam boas propriedades, ou não existem, quando o parâmetro forma da distribuição GEV é menor que - 0,5. Nessas situações é necessário o uso de outro estimador. Nesse sentido o objetivo deste trabalho foi avaliar a adequabilidade do uso dos estimadores dos momentos-L no ajuste da distribuição GEV, comparando a precisão e a acurácia desses estimadores com a precisão e acurácia dos estimadores de máxima verossimilhança e utilizar os dois estimadores para ajustar a distribuição GEV a um conjunto de dados reais que contenha a estimativa do parâmetro forma ente -1 e - 0,5. Verificou-se que para valores do parâmetro forma da GEV negativos o método dos momentos-L é indicado para tamanhos amostrais menores ou iguais a 25, com o parâmetro forma com valores próximos de zero o momentos-L é indicado para tamanhos amostrais menores ou iguais a 35 e para valores positivos do parâmetro forma, o momentos-L deve ser utilizado em todos os tamanhos amostrais.