Navegando por Autor "Nora, Beatriz Pimenta"

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    ItemAcesso aberto (Open Access)
    Modelos de precificação atuarial de letra de risco e seguro para catástrofe climática no Brasil
    (2025-11-19) Nora, Beatriz Pimenta; Ferreira, Leandro; Marques, Reinaldo Antânio Gomes; Pires, Danilo Machado
    O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade da adaptação dos Cat Bonds, instrumento de transferência de risco amplamente consolidado em mercados internacionais, ao contexto brasileiro. Para isso, revisou-se a evolução das estruturas de Insurance-Linked Securities (ILS) no cenário global e utilizaram-se dados de sinistros por inundações disponibilizados pela Susep para o período de 2016 a 2021, complementados por registros de eventos climáticos extremos recentes no Brasil. A modelagem contemplou três abordagens: os dois primeiros modelos, de base não sazonal, inspirados em estudos internacionais e fundamentados em simulações simplificadas, assumem intensidade constante ao longo do tempo; já o terceiro modelo incorporou explicitamente a sazonalidade dos eventos de inundação, permitindo capturar a concentração temporal das perdas nos meses de maior exposição. Os resultados mostraram que essa última abordagem, embora mais complexa, garante maior aderência à realidade do risco, reforçando a importância de considerar a sazonalidade na precificação de Cat Bonds em contextos marcados por padrões climáticos bem definidos